Méthodologie de risque
Une approche transparente, auditable et alignée sur les exigences réglementaires en matière d'évaluation des risques LCB-FT
Vue d'ensemble
Cette page décrit la méthodologie de risque appliquée au sein de la plateforme AML PROOF.
La méthodologie repose sur un modèle de risque moyen pondéré (WAR) conçu conformément à :
- Évaluation nationale des risques (NRA) émise par la CRF
- Règlement de l'Union européenne relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux (AMLR 2024/1624)
- Approche fondée sur les risques du GAFI
- Orientations de l'ABE sur les facteurs de risque de BC/FT
La méthodologie soutient — sans le remplacer — le jugement professionnel exercé par le responsable LCB-FT de l'entité assujettie.
Toutes les évaluations générées par AML PROOF sont :
- transparentes,
- reproductibles,
- auditables,
- et adaptées à un examen prudentiel.
Approche fondée sur les risques
AML PROOF applique une approche fondée sur les risques (RBA) pleinement conforme à la NRA, aux réglementations LCB-FT tchèques et européennes, ainsi qu'aux normes internationales.
Chaque relation client est évaluée à l'aide d'informations vérifiées et d'indicateurs de risque contextuels, aboutissant à une classification claire du risque de BC/FT en FAIBLE, MOYEN ou ÉLEVÉ, accompagnée d'une justification documentée.
L'objectif est une conformité proportionnée, et non un scoring mécanique.
Cadre d'évaluation des risques
Le cadre d'évaluation des risques évalue quatre piliers de risque fondamentaux, chacun reflétant une dimension distincte de l'exposition au BC/FT.
1. Risque client (40 %)
40 %L'évaluation porte sur : l'identité et la forme juridique, la structure de propriété et de contrôle, la transparence du bénéficiaire effectif, l'exposition aux personnes politiquement exposées (PPE), les signaux de médias défavorables, la crédibilité de l'origine déclarée des fonds et de l'origine du patrimoine, la nature de l'activité ou des affaires.
2. Risque lié aux produits et services (25 %)
25 %L'évaluation porte sur : la nature du produit ou service fourni, l'intensité de l'utilisation d'espèces et les caractéristiques de transfert de valeur, les caractéristiques d'anonymat ou de traçabilité, la valeur et la vélocité des transactions, la complexité transfrontalière, l'implication de fonds de tiers ou d'intermédiaires.
3. Risque géographique (25 %)
25 %L'évaluation prend en compte : les pays de résidence, d'établissement et d'exploitation, les corridors de transaction et les contreparties, l'exposition aux juridictions identifiées par le GAFI, l'Union européenne, les régimes de sanctions et d'autres sources faisant autorité. Le risque géographique est évalué selon une approche par transparence, en tenant compte de toutes les juridictions pertinentes liées à la relation.
4. Risque lié au canal de distribution (10 %)
10 %L'évaluation porte sur : la méthode d'intégration (en face à face ou à distance), le recours à des intermédiaires ou agents, la robustesse des contrôles de vérification et d'authentification de l'identité, la dépendance à des processus numériques ou automatisés.
Classification des risques
Les résultats de risque sont classés en trois catégories afin de permettre des mesures LCB-FT proportionnées.
RISQUE FAIBLE
Relations présentant une exposition limitée au BC/FT, une structure de propriété transparente, un comportement prévisible et des facteurs contextuels à faible risque. Une vigilance simplifiée peut être appliquée lorsque la loi le permet.
RISQUE MOYEN
Relations présentant des indicateurs de risque modérés ou mixtes nécessitant une vigilance standard et une surveillance continue.
RISQUE ÉLEVÉ
Relations présentant une exposition accrue au BC/FT nécessitant une identification et une vigilance renforcées du client ainsi que le consentement du responsable de la conformité en vertu de l'article 22a de la loi n° 253/2008 Rec. (article 9a de la loi n° 253/2008 Rec.).
Dérogations déterministes
Certaines conditions remplacent la logique d'évaluation pondérée et déterminent automatiquement le résultat de risque final.
Les dérogations déterministes opèrent en dehors du calcul WAR et prévalent lorsque cela est requis sur le plan juridique ou prudentiel.
Exemples :
- correspondances confirmées à des sanctions financières applicables,
- alertes de criblage de sanctions non résolues,
- exposition à une PPE à haut risque,
- médias défavorables actuels et crédibles indiquant une criminalité financière,
- impossibilité d'identifier ou de vérifier le bénéficiaire effectif,
- juridictions à haut risque définies légalement combinées à des contrôles d'atténuation insuffisants.
Les dérogations garantissent que les risques critiques ne soient jamais dilués par la moyenne.
Alignement avec l'évaluation nationale des risques (NRA)
Comment la méthodologie reflète l'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux.
En vertu de la loi, les entités assujetties doivent intégrer les risques identifiés dans la NRA dans leurs propres évaluations des risques. Notre modèle WAR traite automatiquement ces risques à travers les piliers pertinents.
| Facteur de risque | Catégorie NRA | Couverture méthodologique |
|---|---|---|
| Liens suspects entre les participants à une transaction | Annexe 2 de la NRA — 13 % de tous les signalements de transactions suspectes | Évaluation du risque client — exposition aux PPE, médias défavorables issus de sources accessibles au public |
| Abus de secteurs d'activité à forte rotation d'espèces | Annexe 1 de la NRA — flux d'espèces | Évaluation du risque produit — intensité d'utilisation d'espèces ; augmentation automatique du score pour l'immobilier, les casinos et secteurs similaires |
| Abus du caractère ponctuel des transactions immobilières | Annexe 1 de la NRA — transactions immobilières | Évaluation du risque produit — seuil de risque MOYEN minimum pour toutes les transactions immobilières (annexe n° 1 de la NRA — risque sectoriel inhérent) |
| Abus de transactions sous seuil — fractionnement délibéré des paiements | Annexe 1 de la NRA — les 4 modèles de risque | Module de détection du fractionnement des paiements — surveillance continue de la relation d'affaires (§ 9(2)(d) de la loi n° 253/2008 Rec.) |
| Abus du compte bancaire d'un tiers | Annexe 2 de la NRA — 10 % de tous les signalements de transactions suspectes | Évaluation du risque produit — fonds de tiers et comptes groupés |
| Transfert de produits à l'étranger, chaînes transfrontalières | Annexe 2 de la NRA — modèle de risque 4 | Évaluation du risque géographique — multiplicateur de corridor, liste noire du GAFI, listes de sanctions de l'UE |
| Abus des méthodes d'identification sans présence physique | Annexe 1 de la NRA — contournement du processus d'identification | Évaluation du risque lié au canal de distribution — en présentiel, à distance ou via un intermédiaire |
| Dissimulation de la structure réelle de propriété et de gestion d'une personne morale | Annexe 1 de la NRA — contournement de l'identification | Évaluation du risque client — transparence de la propriété, bénéficiaire effectif (§ 9(2)(b) de la loi n° 253/2008 Rec.) |
| Abus d'actifs virtuels — portefeuilles non hébergés, transactions P2P | Annexe 1 de la NRA — actifs virtuels | Évaluation du risque produit — transferts non atténués vers des portefeuilles non hébergés, prestataire de services sur actifs virtuels non réglementé |
Ce tableau ne présente que des exemples de correspondance. Le modèle WAR complet intègre des dizaines d'indicateurs alignés sur le rapport de la NRA.
Logique de scoring des risques
Le scoring des risques au sein d'AML PROOF sert à :
- structurer l'analyse,
- favoriser la cohérence,
- permettre l'auditabilité.
Il ne remplace pas le jugement d'expert et ne fonctionne pas comme un moteur de décision autonome.
Des valeurs numériques sont utilisées en interne pour soutenir la classification, tandis que les décisions finales restent catégorielles et motivées.
Risque moyen pondéré (WAR)
AML PROOF applique un modèle de risque moyen pondéré (WAR) pour agréger les indicateurs de risque à travers les quatre piliers.
Le modèle WAR :
- fonctionne sur une échelle interne normalisée,
- privilégie la cohérence et l'explicabilité à la précision numérique,
- permet une classification proportionnée en risque FAIBLE, MOYEN ou ÉLEVÉ.
Le score WAR n'est pas une mesure absolue et n'est pas destiné à être comparé entre clients ou institutions.
Résultats et rapports
Pour chaque évaluation, AML PROOF génère un dossier de risque prêt pour le régulateur, comprenant :
- les données d'entrée documentées,
- le raisonnement de risque au niveau de chaque pilier,
- les dérogations appliquées (le cas échéant),
- la classification de risque finale,
- une justification narrative,
- les versions de liste et de méthodologie utilisées.
Tous les résultats sont conçus pour résister à un examen prudentiel et d'audit.
Évaluation des risques en conformité avec les exigences des chambres professionnelles
AML PROOF intègre en continu les exigences et lignes directrices spécifiques des chambres professionnelles concernées dans son système d'évaluation pondérée des risques. En vertu de l'article 21a(4) de la loi n° 253/2008 Rec., ces chambres sont tenues d'identifier et d'évaluer les risques de BC/FT applicables aux activités de leurs membres et de mettre cette évaluation à leur disposition.
Gestion continue des risques
Les évaluations des risques ne sont pas statiques.
AML PROOF soutient une gestion continue des risques grâce à :
Surveillance continue
Détection des changements de comportement, d'exposition ou des signaux de risque externes.
Examens périodiques
Réévaluation programmée en fonction du niveau de risque attribué.
Événements déclencheurs
Réévaluation immédiate en cas de changements matériels tels que : mises à jour de la propriété, nouvelles constatations défavorables, mises à jour réglementaires ou de sanctions.
Gouvernance et contrôles
La méthodologie de risque est régie par :
Contrôle des versions
Tous les changements sont versionnés, documentés et traçables.
Examen périodique
La méthodologie est examinée régulièrement afin de refléter les évolutions réglementaires et les risques émergents.
Réactivité réglementaire
Les mises à jour sont appliquées à la suite de changements du droit de l'UE, des orientations du GAFI ou des régimes de sanctions.
Auditabilité
Chaque évaluation peut être reproduite à l'aide des données d'entrée stockées et de la version de méthodologie applicable.
Documentation et conservation des dossiers
AML PROOF garantit :
- des pistes d'audit complètes pour toutes les évaluations,
- des preuves de conformité aux obligations LCB-FT,
- un suivi historique des changements de profil de risque,
- la conservation des dossiers conformément aux exigences réglementaires.
Pourquoi c'est important
Cette méthodologie offre aux entités assujetties :
Clarté
Des résultats simples FAIBLE / MOYEN / ÉLEVÉ avec un raisonnement en langage clair
Conformité
Aligné sur les normes du GAFI/de l'UE et accepté par les régulateurs
Crédibilité
Auditable, transparent et défendable lors des examens prudentiels
Efficacité
Une charge opérationnelle minimale tout en maintenant une conformité à 100 %
AML PROOF garantit que chaque évaluation des risques est simple pour les utilisateurs, robuste pour la conformité et crédible pour les régulateurs.
Statut de la méthodologie : Active
Version de la méthodologie : v1.5
Dernière mise à jour : 2025-01-09
Document de référence : AML PROOF Weighted Average Risk (WAR) Methodology – Compliance Annex
Avis sur la nature des résultats
Les évaluations des risques générées par la plateforme AML PROOF ont un caractère d'appui et d'information. Elles servent à structurer l'analyse et à assurer l'auditabilité, et non comme un mécanisme décisionnel autonome. La responsabilité finale de l'évaluation d'un client, de l'approbation d'une relation d'affaires ou du rejet d'une transaction incombe toujours entièrement à la personne désignée de l'entité assujettie.
Avis sur les sources de données externes
Les évaluations des risques comprennent des informations provenant de bases de données et de sources de données tierces (y compris les listes de sanctions, les bases de données de PPE et les sources de médias défavorables). AML Proof s.r.o. ne participe pas à la création de ces sources et n'assume aucune responsabilité quant à leur exhaustivité, leur exactitude ou leur actualité. Le contenu peut comporter des inexactitudes factuelles ou des erreurs techniques. L'utilisateur est tenu d'évaluer ces données de manière critique dans le contexte du cas d'affaires spécifique.
Avis sur la version de la méthodologie
La méthodologie de risque est continuellement mise à jour en fonction des évolutions de l'environnement réglementaire. Chaque évaluation est liée à la version de la méthodologie en vigueur au moment où elle a été réalisée. AML Proof s.r.o. se réserve le droit de modifier la méthodologie ; les changements n'affectent pas rétroactivement les évaluations déjà réalisées et stockées.
Le modèle de risque propriétaire de risque moyen pondéré (WAR) a un caractère informatif et est destiné à la personne désignée responsable de l'entité assujettie. Toutefois, la responsabilité finale d'approuver ou de rejeter des clients/transactions incombe toujours entièrement à la personne désignée responsable de l'entité assujettie.
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