Методология оценки рисков
Прозрачный, проверяемый и соответствующий нормативным требованиям подход к оценке рисков ОД/ФТ
Обзор
Эта страница описывает методологию оценки рисков, применяемую на платформе AML PROOF.
Методология отражает модель взвешенного среднего риска (WAR), разработанную в соответствии с:
- Оценкой национальных рисков (NRA), выданной FIU
- Регламентом ЕС по противодействию отмыванию денег (AMLR 2024/1624)
- Подходом ФАТФ, основанным на оценке рисков
- Рекомендациями EBA по факторам риска ОД/ФТ
Методология поддерживает, но не заменяет профессиональное суждение, применяемое должностным лицом, ответственным за ОД в организации, обязанной соблюдать требования.
Все оценки, создаваемые AML PROOF, являются:
- прозрачными,
- воспроизводимыми,
- проверяемыми,
- и подходящими для надзорного пересмотра.
Подход, основанный на оценке рисков
AML PROOF применяет подход, основанный на оценке рисков (RBA), полностью соответствующий NRA, чешским и европейским нормативам ОД, а также международным стандартам.
Каждые отношения с клиентом оцениваются с использованием проверенной информации и контекстных индикаторов риска, в результате чего получается четкая классификация риска ОД/ФТ как НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ или ВЫСОКИЙ, сопровождаемая задокументированным обоснованием.
Цель — пропорциональное соответствие, а не механический подсчет баллов.
Рамки оценки рисков
Рамки оценки рисков оценивают четыре основных столпа рисков, каждый из которых отражает отдельное измерение подверженности ОД/ФТ.
1. Риск клиента (40%)
40%Оценка сосредоточена на: личности и юридической форме, структуре собственности и контроля, прозрачности бенефициарного собственника, подверженности политически значимым лицам (PEPs), сигналах негативных средств массовой информации, достоверности заявленного источника средств и источника богатства, характере деятельности или бизнеса.
2. Риск продукта и услуги (25%)
25%Оценка сосредоточена на: характере предоставляемого продукта или услуги, интенсивности наличных средств и характеристиках передачи стоимости, особенностях анонимности или прослеживаемости, стоимости операции и скорости, сложности трансграничных операций, участии третьих сторон или посредников.
3. Географический риск (25%)
25%Оценка рассматривает: страны проживания, деятельности и регистрации, коридоры операций и контрагентов, подверженность юрисдикциям, определенным ФАТФ, Европейским союзом, режимами санкций и другими авторитетными источниками. Географический риск оценивается с использованием трансформационного подхода, учитывающего все соответствующие юрисдикции, связанные с отношениями.
4. Риск канала доставки (10%)
10%Оценка сосредоточена на: методе подключения (лично или удаленно), использовании посредников или агентов, надежности проверки личности и элементов управления аутентификацией, зависимости от цифровых или автоматизированных процессов.
Классификация рисков
Результаты оценки риска классифицируются на три категории для применения пропорциональных мер ОД/ФТ.
НИЗКИЙ РИСК
Отношения с ограниченной подверженностью ОД/ФТ, прозрачной собственностью, предсказуемым поведением и низкорисковыми контекстными факторами. Упрощенная надлежащая проверка может применяться в местах, разрешенных законом.
СРЕДНИЙ РИСК
Отношения с умеренными или смешанными индикаторами риска, требующие стандартной проверки благонадежности и постоянного мониторинга.
ВЫСОКИЙ РИСК
Relationships presenting elevated ML/TF exposure requiring enhanced client identification and due diligence and the consent of the compliance officer (Art. 9 AMLR) under the AMLR (Art. 20–28 AMLR).
Детерминированные переопределения
Определенные условия переопределяют логику взвешенной оценки и автоматически определяют окончательный результат риска.
Детерминированные переопределения работают вне расчета WAR и имеют приоритет, если это требуется по закону или с точки зрения благоразумия.
Примеры включают:
- подтвержденные совпадения с применимыми финансовыми санкциями,
- неразрешенные оповещения об проверке санкций,
- высокая уязвимость к политически значимым лицам (PEP),
- текущие и достоверные негативные сведения СМИ, указывающие на финансовые преступления,
- невозможность идентифицировать или проверить бенефициарных собственников,
- определенные по закону юрисдикции с высоким риском в сочетании с недостаточными мерами по снижению рисков.
Переопределения гарантируют, что критические риски никогда не будут снижены путем усреднения.
Соответствие национальной оценке рисков (NRA)
Как методология отражает Национальную оценку рисков отмывания денег.
По закону обязанные субъекты должны включить риски, выявленные в НОР, в свои собственные оценки рисков. Наша модель WAR автоматически устраняет эти риски по соответствующим направлениям.
| Факторы риска | Категория НОР | Охват методологией |
|---|---|---|
| Подозрительные связи между участниками транзакции | НОР Приложение 2 — 13% всех подозрительных отчетов о транзакциях | Оценка рисков клиента — воздействие ПЛ, негативные новости из общедоступных источников |
| Злоупотребление секторами с высоким оборотом наличных средств | НОР Приложение 1 — потоки наличных средств | Оценка рисков продукта — интенсивность использования наличных средств; автоматическое увеличение оценки для недвижимости, казино и аналогичных секторов |
| Злоупотребление единовременным характером сделок с недвижимостью | НОР Приложение 1 — сделки с недвижимостью | Оценка рисков продукта — минимальный уровень риска СРЕДНИЙ для всех сделок с недвижимостью (НОР Приложение № 1 — внутренний риск сектора) |
| Злоупотребление поддороговыми транзакциями — намеренное разделение платежей | НОР Приложение 1 — все 4 модели рисков | Payment structuring detection module — ongoing monitoring of the business relationship (Art. 20–28 AMLR) |
| Злоупотребление банковским счетом третьего лица | НОР Приложение 2 — 10% всех подозрительных отчетов о транзакциях | Оценка рисков продукта — средства третьих лиц и объединенные счета |
| Трансферт доходов за границу, трансграничные цепочки | НОР Приложение 2 — модель риска 4 | Оценка географических рисков — множитель коридора, Черный список ФАТФ, списки санкций ЕС |
| Злоупотребление методами идентификации в отсутствие личного контакта | НОР Приложение 1 — обход процесса идентификации | Оценка рисков канала доставки — личный контакт против дистанционный против через посредника |
| Скрытие фактической структуры собственности и управления юридического лица | НОР Приложение 1 — обход идентификации | Customer risk assessment — ownership transparency, beneficial owner (Art. 20–28 AMLR) |
| Злоупотребление виртуальными активами — неопекаемые кошельки, P2P транзакции | НОР Приложение 1 — виртуальные активы | Оценка рисков продукта — некомпенсированные переводы на неопекаемые кошельки, нерегулируемый поставщик услуг виртуальных активов |
В этой таблице показаны только примеры сопоставления. Полная модель WAR включает десятки индикаторов, согласованных с отчетом НОР.
Логика оценки риска
Оценка рисков в AML PROOF служит для:
- структурирования анализа,
- обеспечения согласованности,
- обеспечения проверяемости.
Она не заменяет экспертное суждение и не функционирует как автономный механизм принятия решений.
Числовые значения используются внутри для поддержки классификации, в то время как окончательные решения остаются категориальными и обоснованными.
Взвешенный средний риск (WAR)
AML PROOF применяет модель взвешенного среднего риска (WAR) для агрегирования индикаторов риска по четырем столпам.
Модель WAR:
- работает на внутренней нормализованной шкале,
- приоритизирует последовательность и объяснимость над числовой точностью,
- поддерживает пропорциональную классификацию на НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ или ВЫСОКИЙ риск.
Оценка WAR не является абсолютным показателем и не предназначена для сравнения между клиентами или учреждениями.
Результаты и отчетность
Для каждой оценки AML PROOF создает подготовленный для регулятора отчет о риске, включающий:
- документированные входные данные,
- рассуждения о риске на уровне направления,
- примененные переопределения (если применимо),
- окончательную классификацию риска,
- описание с обоснованием,
- список и версии используемых методологий.
Все результаты разработаны для выдерживания надзорной проверки и аудита.
Оценка риска в соответствии с требованиями профессиональной палаты
AML PROOF continuously incorporates the specific requirements and guidelines of the relevant professional chambers into its weighted risk assessment system. Under the AMLR framework (Art. 10 AMLR), these chambers are required to identify and assess ML/TF risks applicable to their members' activities and make this assessment available to them.
Постоянное управление рисками
Оценки рисков не являются статичными.
AML PROOF поддерживает постоянное управление рисками через:
Постоянный мониторинг
Обнаружение изменений в поведении, уязвимости или внешних сигналах риска.
Периодические проверки
Плановая переоценка в зависимости от назначенного уровня риска.
События-триггеры
Немедленная переоценка при существенных изменениях, таких как: обновления собственности, новые неблагоприятные выводы, нормативные или санкционные обновления.
Управление и контроль
Методология риска управляется через:
Контроль версий
Все изменения версионируются, документируются и отслеживаются.
Периодическая проверка
Методология регулярно проверяется для отражения нормативных разработок и возникающих рисков.
Нормативная отзывчивость
Обновления применяются после внесения изменений в законодательство ЕС, рекомендации ФАТФ или режимы санкций.
Проверяемость
Каждая оценка может быть воспроизведена с использованием сохраненных входных данных и применимой версии методологии.
Документирование и хранение записей
AML PROOF обеспечивает:
- полные журналы аудита всех оценок,
- доказательство соответствия обязательствам AML/CFT,
- историческое отслеживание изменений профиля риска,
- сохранение записей в соответствии с нормативными требованиями.
Почему это важно
Эта методология предоставляет обязанным субъектам:
Ясность
Простые результаты НИЗКИЙ / СРЕДНИЙ / ВЫСОКИЙ с понятным обоснованием
Соответствие
Согласовано со стандартами ФАТФ/ЕС и принято регуляторами
Достоверность
Проверяемо, прозрачно и защищаемо при надзорных проверках
Эффективность
Минимальная операционная нагрузка при сохранении 100% соответствия
AML PROOF гарантирует, что каждая оценка риска проста для пользователей, надежна для соответствия требованиям и достоверна для регуляторов.
Статус методологии: Активна
Версия методологии: v1.5
Последнее обновление: 2025-01-09
Учредительный документ: AML PROOF Weighted Average Risk (WAR) Методология – Приложение о соответствии
Уведомление о характере выходных данных
Оценки рисков, создаваемые платформой AML PROOF, имеют вспомогательный и информационный характер. Они служат для структурирования анализа и обеспечения аудируемости, а не как самостоятельный механизм принятия решений. Окончательная ответственность за оценку клиента, одобрение деловых отношений или отклонение транзакции всегда полностью лежит на Уполномоченном лице обязанного субъекта.
Уведомление о внешних источниках данных
Оценки рисков включают информацию из сторонних баз данных и источников данных (включая списки санкций, базы данных ПЛ и источники негативной информации). AML Proof s.r.o. не участвует в создании этих источников и не несет ответственности за их полноту, точность или своевременность. Содержание может содержать фактические неточности или технические ошибки. Пользователь обязан критически оценивать эти данные в контексте конкретного бизнес-случая.
Уведомление о версии методологии
Методология оценки риска постоянно обновляется в соответствии с развитием нормативно-правовой базы. Каждая оценка привязана к версии методологии, действовавшей на момент её проведения. АМЛ Proof s.r.o. оставляет за собой право изменять методологию; изменения не применяются ретроактивно к оценкам, которые уже были проведены и сохранены.
Собственная модель взвешенного среднего риска (WAR) носит информационный характер и предназначена для ответственного Уполномоченного лица обязанного субъекта. Однако окончательная ответственность за одобрение или отклонение клиентов/транзакций всегда полностью возлежит на ответственном Уполномоченном лице обязанного субъекта.
Зарегистрируйте вашу обязанную сущность
Регистрация проста — всего несколько кликов, и это бесплатно.
Стартовый план без затрат. Кредитная карта не требуется.